بين نسبة إلى التحرك من المتوسط - طريقة الشعبي

المتوسط ​​المتحرك - MA. BREAK تراجع لأسفل المتوسط ​​المتحرك - MA. As على سبيل المثال، اعتبر الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 days. Week 1 5 أيام 20، 22، 24، 25، 23.Week 2 5 دايس 26، 28 ، 26، 29، 27.Week 3 5 دايس 28، 30، 27، 29، 28.A ستستغرق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام متوسط ​​أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى كنقطة البيانات الأولى نقطة البيانات التالية ستنخفض في أقرب وقت السعر، إضافة السعر في اليوم 11، واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لاحظنا في وقت سابق، ما يتخلف العمل الحالي السعر لأنها تستند على الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، كلما تأخر وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما لمدة 20 يوما ما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع أقصر من ماس المستخدمة في التداول على المدى القصير والمدى الطويل الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل ويتبع على نطاق واسع ما لمدة 200 يوم من قبل المستثمرين والتجار، مع فواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك كونسي كما أنها تعطي إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها أو عندما يتقاطع متوسطان فوق مؤشر ما الصاعد يشير إلى أن الأمن في اتجاه صعودي بينما يشير تراجع ما إلى أنه في اتجاه هبوطي وبالمثل فإن الزخم التصاعدي هو مؤكدا مع كسر صعودي الذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير فوق فوق المدى الطويل ما يؤكد الزخم الهابط مع كروس أوفر الهابط، والذي يحدث عندما يعبر ما قصيرة الأجل تحت MA.6 المدى الطويل 2 المتوسطات المتحركة. الأسلوب الكلاسيكي لتحليل السلاسل الزمنية نشأ في 1920s، وكان يستخدم على نطاق واسع حتى 1950s لا يزال يشكل الأساس لأساليب الوقت سلسلة في وقت لاحق، ولذلك فمن المهم أن نفهم كيف يعمل الخطوة الأولى في التحلل الكلاسيكي هو استخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك لتقدير دورة الاتجاه، لذلك نبدأ بمناقشة المتوسطات المتحركة. تمهيد متوسط ​​التمهيد. يمكن كتابة المتوسط ​​المتحرك للترتيب m كما قبعة فراك سوم كي، حيث m 2k 1 وهذا هو، تقدير e من دورة الاتجاه في الوقت t يتم الحصول عليها من خلال القيم المتوسطة للمسلسل الزمني ضمن الفترات k من t ومن المرجح أيضا أن تكون القيم القريبة في الوقت المناسب قريبة من القيمة، والمتوسط ​​يلغي بعض العشوائية في البيانات، تاركا مكونا سلسا لدورة الاتجاه نسمي هذا الرقم m - MA يعني المتوسط ​​المتحرك للنظام m على سبيل المثال، انظر الشكل 6 6 الذي يبين حجم الكهرباء المباعة لعملاء المنازل في جنوب أستراليا سنويا من 1989 إلى 2008 مبيعات المياه الساخنة تم استبعاد البيانات كما هو موضح في الجدول 6 1.Figure 6 6 مبيعات الكهرباء السكنية باستثناء الماء الساخن لجنوب أستراليا 1989-2008.ma إليكساليس، والنظام 5. في العمود الثاني من هذا الجدول، يظهر متوسط ​​المتحرك للنظام 5 ، مما يوفر تقديرا لدورة الاتجاه القيمة الأولى في هذا العمود هي متوسط ​​الملاحظات الخمس الأولى 1989-1993 القيمة الثانية في العمود 5-ما هي متوسط ​​القيم 1990-1994 وهكذا دواليك كل قيمة في العمود 5-ما هو المتوسط من الملاحظات في فترة الخمس سنوات تركزت على السنة المقابلة لا توجد قيم للسنتين الأوليين أو السنتين الماضيتين لأننا لا نملك ملاحظتين على أي من الجانبين في الصيغة أعلاه، العمود 5-ما يحتوي على قيم قبعة مع k 2 لمعرفة ما يبدو في تقدير دورة الاتجاه، ونحن رسم ذلك جنبا إلى جنب مع البيانات الأصلية في الشكل 6 7.Figure 6 7 مبيعات الكهرباء السكنية الأسود جنبا إلى جنب مع تقدير 5-ما من دورة الاتجاه red. plot إليكساليس ، الرئيسية مبيعات الكهرباء السكنية، يلب غو زلاب خطوط السنة ما إليكساليس، 5 كول red. Notice كيف الاتجاه باللون الأحمر هو أكثر سلاسة من البيانات الأصلية ويلتقط الحركة الرئيسية من السلاسل الزمنية دون كل التقلبات الطفيفة طريقة المتوسط ​​المتحرك لا تسمح بتقديرات T حيث تكون t قريبة من نهايات السلسلة وبالتالي لا يمتد الخط الأحمر إلى حواف الرسم البياني من كلا الجانبين في وقت لاحق سوف نستخدم أساليب أكثر تطورا لتقدير دورة الاتجاه التي تسمح بتقديرات بالقرب من e نودبوانتس. ترتيب المتوسط ​​المتحرك يحدد نعومة تقدير دورة الاتجاه بشكل عام، يعني النظام الأكبر منحنى أكثر سلاسة يوضح الرسم البياني التالي تأثير تغيير ترتيب المتوسط ​​المتحرك لبيانات مبيعات الكهرباء السكنية. الشكل 6 8 المتوسطات المتحركة المختلفة المطبقة على بيانات مبيعات الكهرباء السكنية. المتوسطات المتحركة البسيطة مثل هذه هي عادة من ترتيب فردي مثل 3، 5، 7، الخ. لذلك فهي متماثلة في المتوسط ​​المتحرك للنظام m 2k 1، هناك k ملاحظات في وقت سابق، k الملاحظات في وقت لاحق والمراقبة الوسطى التي متوسطها ولكن إذا كان m حتى، فإنه لن يكون متماثل. متوسطات التحرك للمتوسطات المتحركة. ومن الممكن تطبيق المتوسط ​​المتحرك إلى المتوسط ​​المتحرك أحد أسباب القيام بذلك هو على سبيل المثال، قد نأخذ متوسط ​​متحرك للنظام 4، ثم نطبق متوسط ​​متحرك آخر من الترتيب 2 إلى النتائج في الجدول 6 2، وقد تم ذلك بالنسبة لأول قليل رس من بيانات الإنتاج البيرة الفصلية الأسترالية data. beer2 - نافذة أوسبير، بدء 1992 ma4 - ما beer2، ترتيب 4 مركز فالس ma2x4 - ما beer2، ترتيب 4 مركز ترو. الترميز 2 times4 - MA في العمود الأخير يعني 4-ما تليها 2-ما يتم الحصول على القيم في العمود الأخير بأخذ متوسط ​​متحرك من الترتيب 2 من القيم في العمود السابق على سبيل المثال، القيمتين الأوليين في العمود 4-ما هي 451 2 443 410 420 532 4 و 448 8 410 420 532 433 4 القيمة الأولى في العمودين 2 -4 - MA هي متوسط ​​هذين الرقمين 450 0 451 2 448 8 2 عندما يتبع 2-ما المتوسط ​​المتحرك حتى النظام مثل 4، يطلق عليه ومتوسط ​​متحرك تركز من أجل 4 وهذا لأن النتائج هي الآن متماثل لمعرفة أن هذا هو الحال، يمكننا كتابة 2 times4 - MA على النحو التالي تبدأ قبعة فراك كبير فراك يي فراك يي فراك y frac14y frac14y frac14y frac18y نهاية ذلك هو الآن متوسط ​​مرجح من الملاحظات، ولكن هو متماثل مجموعات أخرى من المتوسطات المتحركة هي أيضا بوسيبل e على سبيل المثال 3 مرات 3 - MA غالبا ما يستخدم، ويتكون من متوسط ​​متحرك من النظام 3 متبوعا بمتوسط ​​متحرك آخر من النظام 3 بشكل عام، ينبغي أن يتبع النظام حتى ما من قبل أمر ما ما لجعلها متماثلة وبالمثل، يجب أن يتبع ترتيب فردي ما من أجل ما الغريب MA. Estimating دورة الاتجاه مع البيانات الموسمية. الاستخدام الأكثر شيوعا للمتوسطات المتحركة تركز في تقدير دورة الاتجاه من البيانات الموسمية النظر في 2 times4 - MA قبعة فراك y frac14y frac14y frac14y frac18y عند تطبيق البيانات ربع السنوية، يعطى كل ربع سنة من وزن متساو حيث يتم تطبيق أول وأخير الشروط للربع نفسه في سنوات متتالية ونتيجة لذلك، سيتم متوسط ​​التباين الموسمية خارج وسوف القيم الناتجة من قبعة يكون تباين طفيف أو بدون تباين موسمية يمكن الحصول على تأثير مماثل باستعمال 2 أضعاف 8 - MA أو 2 أضعاف 12 - MA وبصفة عامة، فإن m 2MA m تعادل المتوسط ​​المتحرك المرجح للنظام m 1 مع أخذ جميع الملاحظات الوزن 1 m باستثناء المصطلحين الأول والأخير اللذين يأخذان الأوزان 1 m 2 حتى إذا كانت الفترة الموسمية حتى ولو من أجل m، فاستخدم 2 م m - MA لتقدير دورة الاتجاه إذا كانت الفترة الموسمية غريبة وترتيب m، استخدم آم - MA لتقدير دورة الاتجاه على وجه الخصوص، يمكن استخدام 2 مرات 12 - MA لتقدير دورة الاتجاه من البيانات الشهرية و 7-ما يمكن استخدامها لتقدير دورة الاتجاه من البيانات اليومية خيارات أخرى ل سيؤدي ترتيب ما عادة إلى أن تكون تقديرات دورة الاتجاه ملوثة بالموسمية في البيانات. مثال 6 2 تصنيع المعدات الكهربائية. الشكل 6 9 يظهر 2 مرة 12-ما مطبقا على مؤشر أوامر المعدات الكهربائية لاحظ أن الخط السلس يظهر لا موسمية تقريبا نفس دورة الاتجاه هو مبين في الشكل 6 2 التي تم تقديرها باستخدام طريقة أكثر تعقيدا بكثير من المتوسطات المتحركة أي خيار آخر لترتيب المتوسط ​​المتحرك باستثناء 24، 36، وما إلى ذلك أدى إلى خط سلس يظهر بعض التقلبات الموسمية الأيونات. الشكل 6 9 A 2x12-ما ينطبق على مؤشر أوامر المعدات الكهربائية. لوت إليسيكيب، يلاب مؤشر الطلبيات الجديدة كول الرمادي، رئيسي تصنيع المعدات الكهربائية خطوط منطقة اليورو ما إليسيكيب، ترتيب 12 كول الأحمر. الوزن المتحرك متوسطات المتوسطات المتحركة ينتج في المتوسطات المتحركة المرجحة على سبيل المثال، فإن 2x4-ما الذي تمت مناقشته أعلاه يعادل 5-ما المرجح مع الأوزان التي تعطيها فراك، فراك، فراك، فراك، فراك بشكل عام، يمكن كتابة m - MA المرجح ك هات t سوم k أج y، حيث k m-1 2 وتعطى الأوزان من قبل، النقاط، أك من المهم أن الأوزان كل مجموع إلى واحد وأنها متماثلة بحيث أج a بسيطة m - MA هي حالة خاصة حيث جميع أوزان تساوي 1 متر وهناك ميزة رئيسية للمتوسطات المتحركة المرجحة هي أنها تعطي تقدير أكثر سلاسة لدورة الاتجاه بدلا من الملاحظات دخول وترك الحساب في الوزن الكامل، يتم زيادة وزنها ببطء ثم انخفض ببطء مما أدى إلى أكثر سلاسة منحنى بعض مجموعة محددة s من الأثقال على نطاق واسع بعض من هذه وترد في الجدول 6 3. قبل بضعة أشهر كان لي وظيفة حول صدى الزخم انقر هنا لقراءة آخر ركض عبر قوة نسبية أخرى أو الزخم إذا كنت تفضل ورقة أن اختبارات أخرى عامل في ورقة سيونغ تشان بارك، ومعدل الحركة المتحركة والزخم، وقال انه ينظر في نسبة بين المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير والطويل الأجل من أجل ترتيب الأوراق المالية بالقوة وهذا يختلف عن معظم الأكاديمية الأخرى الأدب تستخدم معظم الدراسات الأخرى عوائد سعرية من نقطة إلى نقطة بسيطة لترتيب الأوراق المالية. وقد استخدم الفنيون المتوسطات المتحركة لسنوات لتهدئة حركة الأسعار في معظم الأحيان نرى أن الناس يستخدمون عبور المتوسط ​​المتحرك كإشارة ل يستخدم باركينغ طريقة مختلفة لإشاراته بدلا من النظر إلى الصلبان البسيط فهو يقارن نسبة المتوسط ​​المتحرك واحد إلى آخر A الأسهم مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم سيكون لها ارتفاع مستوى الاوراق المالية منخفضة مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوم قريبة جدا من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم سوف يختتم في منتصف الحزمة. في ورقة بارك هو جزء من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كمتوسط ​​متحرك على المدى الطويل ، ويختبر مجموعة متنوعة من المتوسطات على المدى القصير تتراوح بين 1 إلى 50 يوما. يجب أن لا يكون مفاجئا أنهم جميعا يعملون في الواقع، فإنهم يميلون إلى العمل بشكل أفضل من العوامل البسيطة التي تعتمد على السعر والعوائد التي لم تكن مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، ولكن فقط لأننا قد تم تتبع عامل مماثل لعدة سنوات يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة ما فاجأني دائما هو كيف أن هذا العامل لا بالمقارنة مع طرق حسابية أخرى على مر الزمن. العامل الذي كنا تتبع هو تتحرك متوسط ​​معدل المتوسط ​​المتحرك لمدة 65 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 150 يوما ليس بالضبط نفس ما تم اختباره من قبل بارك، ولكن مما شابه ذلك أنني سحبت البيانات التي لدينا على هذا العامل لمعرفة مدى مقارنته بالمعيارين 6 و 12- الشهر عوامل عودة السعر لهذا الاختبار، و يتم استخدام أعلى عشرية من الرتب المحافظ التي يتم تشكيلها شهريا وإعادة التوازن إعادة تشكيل كل شهر يتم تشغيل كل شيء على قاعدة البيانات الخاصة بنا، وهو الكون مشابهة جدا ل S. For سبيل المثال، إذا كنت تحقق الزخم بسيط صفوف يوميا، انها صاخبة جدا الابتدائية وقد تم حل، لا تحقق يوميا، أي تحقق شهريا أو ربع سنوي و ريرانك وإعادة التوازن الحيازات. ومع ذلك، يمكنك التحقق يوميا، ويحتمل إعادة التوازن يوميا، مع أقل بكثير من الضوضاء إذا، بدلا من استخدام 12 شهرا الزخم، المتوسط ​​المتحرك اليوم لزخم 252 يوما هذا هو أيضا ما يعادل، راجع للشغل، إلى نسبة المتوسط ​​المتحرك اليوم 21 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما. ميزة استخدام متوسط ​​الزخم هو أن لديك المزيد من الاستجابة للتغيرات في الزخم مما تفعله إذا كنت التحقق من الكون مرة واحدة شهر أو مرة واحدة بالتأكيد هو أكثر من ذلك بكثير يمكن التحكم فيها لاستخدام تقنية ما إذا كان لديك الكون أصغر لتطبيقه منذ أن استخدم مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة كما بلدي الكون، وأنها تعمل بشكل جيد ل لي بالنظر إلى ذلك كنت إعادة العمل في عالم من 900 الأسهم والكشف عن حيازات في شكل صندوق، فإنه قد لا ينطبق عليك، ولكن اعتقدت أنك قد تجد أنه للاهتمام. هذا هو أيضا ما يعادلها، راجع للشغل، إلى نسبة اليوم 21 يوما المتوسط ​​المتحرك إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما من 252 يوم أغو EDIT. John لويس يقول. نحن أيضا تتبع العوامل التي تأخذ متوسط ​​متحرك من حساب الزخم أو النتيجة خدعة الفنيين القديمة من استخدام ما لتخفيف الضوضاء يعمل على النسبية قوة تماما كما يفعل على سعر الخام. وتكرار إعادة التوازن غالبا ما يحدد أي نوع من نموذج يمكنك استخدام نحن تشغيل الاستراتيجيات التي يمكن إعادة التوازن فقط مرة واحدة في الربع، وعلينا أن نستخدم نماذج مختلفة لتلك التي نقوم به للاستراتيجيات ننظر يوميا أو أسبوعيا كل من الأساليب العمل إذا كنت تستخدم عامل مناسب، ونحن ملاذ ر وجدت أن زيادة تردد إعادة التوازن يزيد تلقائيا العودة في بعض الأحيان يأخذ بعيدا عن العودة ذلك يعتمد كليا على عامل وكيفية تنفيذها على الأقل في بلدي مع الأكوام والمعلمات أنا اختبرت ذلك على، وأنا لم لاحظت ما أسميه التحسينات ذات دلالة إحصائية في العودة عند التحول من عمليات الخصم الشهرية لتقنيات المتوسط ​​المتحرك التي تسمح لاحتمال، على الأقل يوميا التخفيضات ما لاحظته قد تم في معظم الأحيان ما أدعو ما يعادل عوائد في البيانات باكتست لقد لاحظت بشكل خاص أن متوسط ​​عدد التداول ذهابا وإيابا العام هو فقط أعلى قليلا جدا مع إمكانات التغيير اليومي، أي أن هناك بعض المناقصات، ولكن فقط عدد قليل. ما أنا شخصيا مثل حول إمكانية للتغيرات اليومية، إذا افتراضيا واحدة من القضايا أنا في تحطم وحروق، فإن تقنية ما الخروج بسرعة أكبر واستبدالها مع أمن آخر من الواضح أن لا يحدث ما يكفي على مدى فترات باكتيستس لقيادة فرق كبير في النتيجة، لكنه لا يوفر مرهم لطيف لبلدي نفسى "افترض عندما أنا متقاعد وتشغيل برنامجي من بعض الشاطئ في مكان ما، سوف تفضل فقط h في وقت لاحق للتحقق في شهرية، على الرغم من أن s في وقت لاحق في الوقت الراهن وأنا م على الكمبيوتر يوميا على أي حال، قد تشغيل بلدي بلدي scans. Paul مونتغومري يقول. أني لن نشر تلك النتائج في هذا المنصب، ولكن أستطيع أن أقول لكم هذا عامل المتوسط ​​المتحرك هو باستمرار بالقرب من الجزء العلوي من العوامل التي نتتبع ولها دوران معقول جدا للعائدات أنه يولد. بريد عظيم أحب أن أرى أكثر على هذا جون. إنتيرستينغ آخر في الواقع لقد تم قراءة الكثير من الأوراق على هذا والبحث فعاليتها. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أن أفهم هو كيف يأتي صندوق مثل قر الذي يقترح شكل آخر من الزخم الاستثمار يفعل ذلك سيئة للغاية. العوائد النظرية حوالي 13 في السنة ولكن الصندوق الفعلي لا يزال في ناقص. الاستفسار عما إذا كان الاستثمار المباشر مع هذه الفكرة لك سوف تسفر عن نتائج قريبة من كميات اختبارها.